（以下内容从中国银河《ESG策略周度报告：本周ESG策略有所回撤》研报附件原文摘录）截止6月13日，ESG评分变动结果大多数公司ESG评分上升，本周评级上升的公司有2025家，评级下降的公司有847家，评分不变的公司有2537家。按照评分升降情况将全部A股分为3类，其中评分上升的组合平均涨跌幅为-0.43%，ESG平均得分为5.82，平均变动比例为0.94%，评分下降的组合平均涨跌幅为-0.44%，ESG平均得分为5.52，平均变动比例为-2.17%。ESG评分比例上升前十行业中银行、钢铁ESG评分上升比例均高于50%。机械设备、基础化工、建筑材料、食品饮料评分上升比例较小。ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月13日，ESG筛选策略（沪深300）下跌0.27%，相对于沪深300（-0.25%），超额收益为-0.01%。最新一个月总回报为1%，相对总回报为2%、最大涨幅为1%，最大跌幅为-1%，夏普比例为1.17，与基准收益率的相关系数为0.33，信息比率为2.75。ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月13日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.97%，相对于基准沪深300（-0.25%），超额收益为-0.72%。最新一个月总回报为-1%，相对总回报为-1%、最大涨幅为1%，最大跌幅为-2%，夏普比例为-2.40，与基准收益率的相关系数为0.22，信息比率为-0.84。风险提示：市场情绪不稳定的风险；历史数据推演规律改变的风险。
尚竞配资-股票配资炒股-配资选股-在线炒股配资必选提示：文章来自网络，不代表本站观点。
